В стандартном режиме файервол блокирует только доступ к компу инициированный извне, поэтому такие проги удаленного доступа как Амиадмин и Тимвьюер могут работать без проблем
ну если прога отправляет ничем не примечательные пакетики на ничем не примечательный сайтик в сети, то тут не поможет ни один фаерволл. Если вы конечно прямо не запретите их туда отправлять.